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【システムトレード用語集】フォワードテスト

FXシステムトレードではよくフォワードテストとか、バックテストという言葉を使います。サッカーなどでよくフォワード(Forward)とか言いますが、フォワードとは先という意味です。そのためフォワードテストとは先(未来)に行うテストのことで、これに対してバックテストとはバック(Back)とは前(過去)に行うテストのことです。FXシステムトレードでは、さまざまなストラテジーシステム(売買戦略)が存在します。

FXシステムトレードを行うには裁量トレードと違い、数多くあるストラテジーを自分で選ぶ必要があります。そして自分が選んだそのストラテジーが、過去の相場ではどう働くのかテストを行うのがバックテストです。バックテストを行う場合には自分が選んだストラテジーが過去のデータではどう働くかをシミュレーションします。そしてそれによりそのストラテジーの売買ルールが、通用するかどうかを見極めます。早い話そのストラテジーを使った場合に、どれだけ儲けが出るかをテストするわけです。

バックテストを行ったストラテジーが今度は未来の為替の動きに対して、どう機能するかを確認するのがフォワードテストです。最適化されたストラテジーをもう1度フォワードテストで問題なく機能するのかを検証していきます。フォワードテストはカーブフィッティングの検証にとても効果的で、やり方としては大きく2つあります。

ひとつは例えば2000年から2010年のバックデータを持っている場合に、最初に2000年から2008年の8年間のデータで自分が選んだストラテジーのバックテストを行います。このバックテストでそのストラテジーのパラメータが決まります。そして次に2009年から2010年の2年間のデータでフォワードテストを行い、最適化されたストラテジーがスムーズに作動するかどうかを確認します。この時に注意したいのはカーブフィッティングをしていないかを確認することです。もしカーブフィッティングされていると、フォワードテストの結果が悪くなる可能性があります。カーブフィッティングとは、システムのパラメータを過剰に調整しすぎることです。

もうひとつのフォワードテストのやり方としては、たとえばフォワードテストを今日までのデータで行い、明日以降でもストラテジーが機能するかどうか確認すると言う方法です。このフォワードテストのやり方は実際のそのストラテジーが機能するかどうかの最終的な確認のために行います。

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