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【システムトレード用語集】ポートフォリオ

株式相場の世界では、「卵はひとつのかごに盛るな」という格言があります。これはもしかごを落とした場合には、ひとつのかごに全部の卵を盛っているとすべての卵が割れてしまうかもしれないという意味です。FX取引においてポートフォリオとは、まさに卵をひとつのかごに盛らないことです。つまりポートフォリオは、分散投資の大切さを教えている言葉のことです。

東大の客員教授の経験があり、1990年に「資産運用の安全性を高めるための一般理論形成」でノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者ハリー・マーコウィッツが、1952年にポートフォリオに関する論文を発表したのが始まりだと言われています。ポートフォリオとはリスクが少ない安全な資産と、リターンが大きいが危険な資産の最適保有率のことです。

これからシステムトレードを始めたいと思われている場合は、卵とは元金の資金のことです。そしてひとつのかごとは、ひとつのストラテジー(戦略)のことを指します。つまり「卵はひとつのかごに盛るな」というのは、ひとつのストラテジーで勝負をするなということです。とは言ってもあまりに元手が少ない場合には、複数のストラテジーで勝負をしたくてもできません。

例えばミラートレーダーに対応したFX会社で口座を開いた場合には、FXのプロが作った300種類以上のストラテジーシステム(売買戦略)が使えます。もし自分が持っている資金のすべてをひとつのストラテジーで運用したとしたら対ドル円など1通貨ペアになるので、急激な円高や円安に為替相場が上昇したり下落すると、対応ができずに損失が膨らむ可能性があります。

そのためシステムトレードでのポートフォリオとは、円とドルだけなく円とポンドやユーロなど通貨ペアを分散したり、ひとつのストラテジーだけで自分が持っている資金のすべてを運用しないで、他のストラテジーも同時に利用する手法のことです。当初は少額の資金でシステムトレードを始めて、少し慣れてきて100万円とか200万円とかのまとまった資金をシステムトレードで運用するのであれば、ひとつのストラテジーでなく幾つかのストラテジーでの運用をお薦めします。

もちろんポートフォリオで運用したからと言っても、必ずしもプラマイナスで勝つとは限りません。ただひとつのストラテジーで運用していると、勝っている時は良いですが、もし負け続けると損失が大きくなるからです。

これからシステムトレードを始めたいと思われている方の場合は、ポートフォリオ運用も頭に置いてFX業者を探すことが大事です。ポートフォリオ運用にも対応しているFX業者を探すのであれば、下記の自動売買型ランキングにランクインされているFX会社をご参考にして下さい。




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